| Volume: 31 - Número: 2 - Data: abril / junho / 1996 |
| Título: Risco bancário: modelo de previsão de insolvência de bancos no Brasil |
| Autor: Alberto Borges Matias e José de Oliveira Siqueira |
| Email: |
| Tema: Finanças & Contabilidade |
| Tipo: Artigo |
 Artigo na Íntegra |
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Resumo
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| Neste trabalho elaborou-se um modelo de previsão de insolvência bancária a partir do recente fenômeno brasileiro de insolvência bancária, fundamentado em dados financeiros obtidos na análise de balanço dos bancos. O conceito de insolvência utilizado é o de ter a instituição sofrido liquidação ou intervenção do Banco Central do Brasil. O fenômeno de insolvência bancária no Brasil é passível de ser previsto e as conclusões resultantes deste estudo podem ser utilizadas no desenvolvimento do sistema de fiscalização do Banco Central. A insolvência bancária no Brasil apresenta como perfil a deterioração da qualidade do ativo, com créditos em atraso e liquidação, em volume significativo relativamente ao patrimônio líquido da instituição; o elevado custo administrativo, exclusive pessoal, em relação à captação de recursos; e a elevada taxa anual de crescimento da captação. Porcentual significativo dos bancos atuantes no Brasil apresenta-se em nível de insolvência no modelo, o que pode indicar elevada probabilidade de ocorrência de crise bancária semelhante à do México e à da Argentina. O estudo mostrou que a alavancagem das instituições não é relevante no fenômeno de insolvência.
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| Palavras-chave: |
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| Author: Alberto Borges Matias e José de Oliveira Siqueira |
| Email: |
| Theme: Finance and Accounting |
| Type: Artigo |
| Full Text |
| Não possui resumo em inglês
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Resumen
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| Título: |
| Não possui resumo em espanhol
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| Palabras clave: |
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