| Volume: 22 - Número: 4 - Data: outubro / dezembro / 1987 |
| Título: Aplicação da amostragem descritiva na análise de risco |
| Autor: Eduardo Saliby |
| Email: |
| Tema: Outros / Não Especificado |
| Tipo: Artigo |
 Artigo na Íntegra |
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Resumo
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| A análise de risco tem por objetivo avaliar o impacto de incertezas sobre decisões de investimento a médio e longo prazo. Este problema é freqüentemente estudado através da simulação por Monte Carlo, usando sua abordagem tradicional: a amostragem aleatória simples. Ao propormos, entretanto, a amostragem descritiva como o método mais apropriado em simulação, esta sugestão também se estende à análise de risco. A amostragem descritiva representa uma importante mudança conceitual em simulação, pois se baseia numa seleção totalmente determinística e intencional dos valores amostrais. Este trabalho tem por objetivo mostrar que, mesmo numa análise de risco, a amostragem descritiva representa uma melhor abordagem. Neste caso, além de proporcionar estimativas mais precisas, a amostragem descritiva é de fácil implantação e resulta numa redução do tempo de processamento.
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| Palavras-chave: Análise de risco, Simulação, Monte Carlo |
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| Title: |
| Author: Eduardo Saliby |
| Email: |
| Theme: |
| Type: Artigo |
| Full Text |
| Risk analysis is a method to evaluate the possible outcomes from uncertainties related to a decision of investment. This problem is frequently studies! with Monte Carlo simulation, using its traditional approach: simple random sampling. However, given that descriptive sampling was proposed as the most appropriate sampling method in simulation, this suggestion also extends to risk analysis. Descriptive sampling represents an important conceptual change in simulation, once is based on a fully deterministic and controlled selection of the sample values. The purpose of the present work is to show that, also in a risk analysis, descriptive sampling is a better approach. In this case, apart from producing more precise estimates, descriptive sampling showed to be easy to implement and, more interesting, the processing time was shortened.
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Resumen
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| Não possui resumo em espanhol
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| Palabras clave: |
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